Автор: 
Непредсказуемость экономики давно вызывает у учёных интерес и желание просчитать поведенческую модель. Не только инвесторы и экономисты, но и математики работают над прогнозами. Интерес исследователей вызывают как отдельные аспекты, вроде ситуации на фондовом рынке или колебания курса валют, так и состояние экономики в целом.
На данный момент уже удалось создать алгоритмы, которые предсказывают экономические тренды, анализируя внешние факторы, например эмоциональную окраску сообщений в прессе. Но результаты анализа не являются точными, потому что экономические системы нестабильны и подвержены хаотическим процессам и нерегулярным колебаниям. Учёные из России создали метод, в котором глубинная нейросеть отслеживает и предсказывает поведение этих процессов. Результаты исследования опубликованы в журнале Chaos, Solitons and Fractals.
Для достижения точности эксперты использовали три составляющих:
- теорию скрытых колебаний;
- эволюционные алгоритмы;
- машинное обучение с подкреплением.
Основой для нового метода стали две макроэкономические теории:
- Модель пересекающихся (перекрывающихся) поколений.
- Пространственно-временная модель глобального рынка товаров.
Руководитель проекта Николай Кузнецов с коллегами адаптировали нейросеть под обе макроэкономические модели теории и выявили скрытые тенденции развития в обоих случаях. В будущем учёные планируют использовать алгоритм не только для выявления неочевидных направлений развития экономики, но и для предотвращения кризисов и урегулирования их последствий. Николай Кузнецов уверен в том, что глубинная нейросеть способна сделать многогранную и непростую систему экономики более понятной и предсказуемой для людей.
